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國票台指期貨評論:股王大立光發光,台股收復年線

財訊新聞   2018/07/13 08:01

【財訊快報/編輯部】在現貨市場方面,週三油價大跌打壓能源股下挫逾2.1%,使得美股三大主要指數全數收跌。台股早盤開低走高,盤中拉升至10752附近才受阻,終場指數在當日相對高點作收。電子類股部分,股王大立光表現亮眼,上漲2.7%,為推升電子指數上漲的主要原因。電子指數終場上漲0.64%,佔大盤成交比重則為71.73%。金融類股部分,金融指標股國泰金回神,漲幅逼近1.8%。金融指數終場上漲0.75%,佔大盤成交比重則為4.19%。週四加權指數上漲61.54點或0.58%,收在10738.38,成交金額為1319.23億元。族群中以電子零件及生技醫療的表現最為強勢,分別有2.34%與1.69%的漲幅。

在期貨市場方面,七月台指期終場成交在10740,上漲126點或1.19%,不含鉅額及價差交易之成交量為147260口,未平倉量則為92520口。另外,台指期正價差1.62點,電子期正價差0.24大點,金融期逆價差1.87大點。週四三大類股期貨全數收紅,其中電子期以及金融期表現最佳,漲幅皆超過1.2%,而非金電期則有0.85%的漲幅。

從籌碼面來看,週四外資買超8.06億元,投信賣超0.15億元,自營商買超17.9億元,三大法人合計買超25.81億元。在期貨方面,外資增持5217口多單,目前部位為淨多單34952口;投信減持973口空單,目前部位為淨空單23617口;自營商增持1597口空單,目前部位為淨空單3397口;三大法人較上個交易日增持4593口多單,期貨部位總計為淨多單7938口。在選擇權部位方面,外資多空勢力比由0.66下滑至0.64,偏空調整為主,而自營商的多空勢力比由0.88上升至1.06,偏多調整為主。

在選擇權方面,七月份合約買權的交易區間集中在履約價10550-11050間交易,賣權的交易區間則集中在履約價9800-10800。買權最大未平倉量履約價在11100,有6557口;而賣權最大未平倉量履約價在10500,有5801口。七月份合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.14,支撐大於壓力。觀察未平倉量的分布狀況,買權的未平倉量主要分布在履約價10600-11300,其中11100是週四增加較多未平倉量的履約價,有2030口;賣權未平倉量主要分布的履約價在9700-10750,未平倉量增加較多的地方在履約價10300,有615口。週四VIX值14.04,低於前值15.69,盤面上氣氛對多方有利。七月合約時間價值遞減速度加快,故操作上宜以收權利金價差策略因應。

以技術面來看,週四台指期早盤開高走高,盤中拉升至10750附近才受阻,終場指數在當日相對高點作收。指數最後收盤位置落在月線與布林通道上緣間,盤勢維持中性格局。從K線觀察,日K線呈量縮長紅棒帶上下影線狀態,多方攻勢雖凌厲,但在追價意願的表現上卻顯得相對消極。期貨於7/12回測10600不成,除完全收復早盤跌幅外,甚至還以上漲作收,多方可謂大獲全勝。在多方控盤下,成交量能若能放大,指數則有機會挑戰10850點的整數關卡。此外,指數自7/9突破5日均線以來,盤中雖曾數次回測5日均線附近,但最終都能收在5日均線之上,顯示5日均線為指數下檔的重要支撐。因此,在盤面氣氛持續往多方發展的情況下,操作上可待指數拉回不破5日均線再擇機建立基本多單部位。

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